【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏乐观

发布时间 2019-06-16

  简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价维持中性,认购期权隐含波动率斜率维持乐观,波动率期限结构及其边际变化指标表现乐观,六合神灯认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标则转向中性区域,整体而言期权市场情绪偏乐观。

  风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

  上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价转向中性,认购期权隐含波动率斜率维持乐观,波动率期限结构及其边际变化指标转向乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标也表现乐观,整体而言期权市场情绪乐观。从标的日内走势来看,早盘开盘后持续下挫,午后企稳反弹,最终标的全天下跌0.17%,50指数下跌0.13%,标的走势低于水晶球指数的预期。

  截止到周三市场收盘,香港挂牌高手论坛兴业期权水晶球择时指数转向8分(情绪偏乐观),新版管家婆彩图,期权市场数据表明波动率风险溢价维持中性,认购期权隐含波动率斜率维持乐观,波动率期限结构及其边际变化指标表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标则转向中性区域,整体而言期权市场情绪偏乐观。


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